В настоящее время парный трейдинг CFD-контрактами является, пожалуй, одним из самых доступных способов реализации данного вида стратегий. Дело в том, что сейчас многие Forex-дилеры предоставляют возможность торговли CFD-контрактами на различные инструменты (акции, фьючерсы, товары и т.д.), что позволяет использовать парный трейдинг при наличии даже относительно небольшого депозита, тогда как реализация аналогичных стратегий на реальной бирже потребовала бы значительно больших средств. В данной статье мы рассмотрим реальный пример реализации стратегии парного трейдинга CFD-контрактами с помощью программы Megatrader.
Для начала немного теории.
Парный трейдинг (англ. Pairs trading) - рыночно-нейтральная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Основной принцип парного трейдинга заключается в нахождении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой.
Для парного трейдинга, как правило, выбирают бумаги (инструменты) из одного сектора экономики. Они должны быть хорошо коррелированны между собой и зависеть от одних и тех же факторов. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене и, наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по-своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше.
Рассмотрим реализацию стратегии парного трейдинга на примере торговли спредом между CFD-контрактами на кукурузу и овес.
Для начала закачиваем данные по спреду (спред=1•кукуруза - 1• овес). Через несколько дней получаем такой график:


Напомним, что по цене красной линии можем купить спред, по цене зеленой – продать.
Ниже приведен этот же график увеличенный до 6-ти минут:


На линию offer (красная линия) наложена средняя линия с периодом 7, на линию bid (зеленая линия) тоже с периодом 7 (Для этого выбираем пункт меню "График"-"Добавить график"-"MovingAverage". В поле "Источник" указываем "Bid/Offer" - это источник данных для построения средней). Эти линии используются в торговой стратегии, чтобы иметь возможность фильтровать резкие, возможно не рыночные ценовые шипы (по ценам шипов купить/продать не получится). Синяя линия это средняя величина между bid и offer (Для этого выбираем пункт меню "График"-"Добавить график"-"MeanPrice", затем на линию MeanPrice накладываем среднею линию, как написано выше, указав в "Источник" - "MeanPrice". Черная, почти прямая линия это усредненная синяя с периодом 500.
Далее пишем скрипт (программа, по которой Megatrader автоматически торгует). Представленный ниже вариант покупает/продает спред когда и цена offer/bid и средняя offer/bid ниже/выше на 2.0 синей линии. Закрывает позицию когда TakeProfit=2.2 или StopLoss=10.0.


Тестируем стратегию. Для этого сначала устанавливаем параметры тестера: указываем период тестирования; если брокер/дилер кроме спреда берет еще и комиссию – вводим ее значение (равное половине комиссии уплачиваемой за операцию покупки и продажи спреда); шаг тестера используется для оценочной проверки стратегии в целях экономии времени тестирования (при большом количестве данных проверка может занимать значительное время); задержка используется для того, чтобы приблизить результаты тестирования к реальной торговле - задержку следует установить равной времени исполнения реальных ордеров.

Жмем
"Тестировать" и на вкладке "Отчет" видим результат тестирования стратегии:


На вкладке "Сделки" показаны все сделки, произведенные на исторических данных:


На вкладке "График" показан график торгового баланса:


В заключении добавим, что многие ДЦ представляют большой фыбор различных CFD-конрактов на акции, фьючерсы, товары и т.д. среди которых всегда можно найти прибыльные комбинации инструментов для торговли.